Criterio para determinar el tamaño de muestra en procesos de simulación estocástica

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چکیده

Objetivo: Proponer un criterio para determinar el tamaño de muestra en simulaciones estocásticas MC (Monte Carlo) y MCMC (Markov chain Monte Carlo), garantizando una determinada precisión la estimación parámetros. Se busca que se garantice forma adimensional. Materiales métodos: El presente artículo propone buscando cumplir con objetivo planteado. Además, metodología aplicación del mismo. Resultados discusión: presenta 3 contextos diferentes: Simulación interés variabilidad moderada, simulación excesiva MCMC. En todos los casos obtienen adecuadas estimaciones número corridas a partir muestras relativamente pequeñas. representa únicamente costo computacional adicional marginal. Conclusiones: presentado este permite estocásticas, adimensional

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ژورنال

عنوان ژورنال: Ingenieria y universidad

سال: 2022

ISSN: ['2011-2769', '0123-2126']

DOI: https://doi.org/10.11144/javeriana.iued26.cdss